C'est un problème que je rencontre aussi régulièrement.
C'est étonnant car quand on reçoit un nouveau MP, il est indiqué en haut à gauche de la page d'accueil du forum : "(1 nouveau message privé)".
Il est également possible d'être averti par une fenêtre pop-up, si l'on a choisi ce paramétrage dans son "Panneau de l'utilisateur".
Merci de consulter votre boîte (et au besoin d'y faire un peu de ménage

Elle se trouve aussi dans le panneau de l'utilisateur, puis dans l'onglet : "Messages privés".